提提大家 VIX 恐慌指數正處於低位3個月了

上兩星期開始儲UVXY 1.5倍做多VIX
Set buy limit 每落$0.5 買一次 就睇佢跌到幾多 而家已經all time low
Trump一日在位慌股市會一直太平盛世 穩步上揚升唔停？
關稅/美元/美債/通脹/打仗/各項經濟指標是但爆一樣就收錢
有無人跟？

月供SVXY

好難估

做幾次vix 期貨 timing 都好易錯日日侵蝕

只用嚟對沖，冇諗住賺大錢

月供VTSAX，每日上落好多時已經係除番開每日人工幾倍，個swing太大真係幾影響心情，升又唔撚想返工但係又唔會拎出嚟洗又唔會同人現實分享淨係可以喺個心入面gel下頭，跌左又肉赤唔知要返多幾多日工先追得返驚死fire plan要延期

連登恐慌指數高位徘徊左好耐。

期貨 futures 係無 time decay 時間值損耗
純粹係槓桿太大錯邊渣唔穩？

咁勇 一次崩盤渣都無

期貨點會無呀

漏左講 儲VIX都係一個唔錯hedging against underlying stock holdings方法
當股市下跌/崩盤時 佢就會升

期貨點會有呀…期權先有
唔信就問下AI啦 叫佢解釋你聽

3.什麼是期貨的Contango/Backwardation結構？

這兩者是期貨市場的概念，指的是同一種資產的不同到期月份合約價格之間的關係。比如原油、黃金、VIX、穀物這類商品波動率的期貨合約，才會出現Contango（遠月貴）或Backwardation（遠月便宜），下面具體舉例說說。
Contango ：遠月期貨價格高於近月期貨價格。
舉例：
五月 VIX期貨的價格 15
六月 VIX期貨的價格 16
七月 VIX期貨的價格 17
不斷的賣當前月便宜的，買下個月更貴的，就不斷損耗。
Backwardation ：遠月期貨價格低於近月期貨價格。
舉例：
五月 VIX期貨的價格 17
六月 VIX期貨的價格 16
七月 VIX期貨的價格 15
不斷的賣當前月貴的，買下個月更便宜的，就不斷升值。

4.那VIX期貨如何產生Contango或Backwardation？
市場平穩期：投資者普遍預期未來波動率會上升（因爲總有潛在風險），所以遠月VIX期貨價格高於近月，形成Contango （遠月貴）。
恐慌爆發期：投資者急需短期避險，近月需求爆發，近月價格飆升，高過遠月，形成Backwardation （遠月便宜）。

5.那VIX期貨的Contango或Backwardation是如何循環往復的？
恐慌發生時，短期預期陡然上升 Backwardation出現，近月期貨飆升甚至高過遠月（大家擔心「現在」）。
但一旦「情緒停止惡化」（不一定要好轉，只要不再更差），市場會自動壓低近月波動率預期；遠月仍因長期不確定性保持一定價格，Contango恢復

我主要都係呢個心態 上面講漏左

已大注SQQQ + UVXY
今晚等數錢 邊有指數會一直升㗎

講緊VIX喎 你呢隻咩黎

即係賭佢回調其實都正路

Contango 呀大哥，有冇roll過倉呀，會跌錢架

vix 85% 時間都係 contango

https://www.moomoo.com/hant/community/feed/114425786269702

渣過vix 即月期貨日日望住就知咩事

咁呢個唔係叫time decay 係rollover risk姐
同埋下期個價唔一定at premium架

所以我簡單買個1.5 etf算費事煩

呢個指數廢左好耐，拎去堆填啦，stock only go up

就算你唔roll，futures price 同 spot price 會隨時間而converge

唔一定contango，但宜家係contango呢


http://vixcentral.com/

我自己都short咗一堆svxy，用黎hedge自己d 高風險option

一直持貨

逢大跌加倉

直到姨媽姑姐問你點買美股

越嚟越多開戶教學

就開始分段出貨

唔使理put call ratio

唔使理vix