江湖自學量化交易之路討論區

師兄休息一下啦

好驚聽朝訓醒覺

？

幫你練習下

？

你快D諗定你聽日買邊隻啦

係咪想燈到成個量化交易世界收皮

？

正想講上次佢put TSLA後就爆升

Day2:睇緊因子投資-方法與實踐，使用因子分析可以規避大量市場數據既干擾同降低分析難度，業界普遍鍾意用特定因子疊加市場因素分析， 哩個係最基本既多因子model，引進多維vector/matrix分析，R係超額收益，beta係指factor exposure，Lambda係factor expect return，Alpha係pricing error，姐係實際同預期誤差，簡單d來講就係Lambda係每一個相對於既收益，通過調節beta可以選擇高Lambda既factor expose多d，乘埋就可以得出多factor既產物。Alpha越大則代表市場imbalance，需要調節，業界來講就係要係控制交易成本同時使用哩個多因子model搵出某個時段平均收益率高/低既產品（股票），買return高，拋棄return低產品，控制收益率既波動係某個區間。（收益率代表風險，唔係越高越好）

入場指標= 江湖賣出該股日子+1

呢d哂時間的

？師兄咁應該睇咩學咩

屌你

Day ：做左張btc 價格圖

大哥有冇繼續玩？

抖下先，師兄依家都係自學？

留名

我未開始 自學啦
無錢上堂喇

香港人
成條片剩係教你點樣開file 同一d 基本到冇得再基本嘅野 學ai一定係睇普通話or英文

sorry錯post 請無視

搞左成日先整張圖

今日繼續睇factor哩本書，入面個multiple sorting方法幾好，可以排除唔知exposure既弊端，跟著用一系列factor代替exposure進行計算收益率，第一步先要set好invariant，跟住按照相同條件分組，係每一組分按low-high排名揀stock，low姐係put最多既，high姐係最多人買既，跟住姜兩者既收益率相減得出expect return rate，mean左佢，計算se，t value（noise相對程度),p value 同Spearman's ρ，搵factor同收益率既既相關性