有無兄弟玩美股/港股期權（8)

我自己習慣做sp接貨價

呢個case 係up trend 時就就接貨價或上行通道。 咁如果 down trend 應該做現價嗎 ？

download trend 可以嘅，但你唔知幾時回馬槍

呢個情況我有時會咁做

例如有100正股

做 2 個 delta 0.3~0.4 sc
當收到$2

做返個$1.3 到嘅lc

即係一個cds 加一個sc

萬一轉跌大升
cds 賺
sc 照正常roll

不過都可能roll 得唔理想

又跌

星期五已清哂好倉（除咗正股）

嚟緊cpi 睇嚟唔係好惦，大家識玩啦







利申：唔識

short 爆vix 相關產品

財自列表請各位參考：
1.uvxy
2.uvix
3.vixy
4.任意short call以上一隻/ 直接short vix index

1月13日SPX預測

升返晒，美國佬又搞掂

又跌返哂 美國佬搞唔店呀

你當我求吓你

算係咁

夜期大反彈

呢排鍾意玩呢類calendar spread



近期個權喺earning 前expire
遠期個權食埋earning

遠期long會hedge 住近期個short
所以係一個debit trade, defined risk
輸盡都係個debit
唔係drop to zero 嘅情況又揀唔啱股都係最多輸50%，好多時10~20%到

喺近期個權到期日或之前食餬

遠期由於有earning 加持，IV 會抵消大部份time decay
近期就食佢縮vol 同time decay

揀啱股每次賺30~50% (14 日）

(最近有個backtest 工具幫我揀勝率高嘅股嚟做）

分享完畢

即係如果揀得啱
遠期果張long earnings後就可以接近平手close
主要都係靠short 果張賺
有冇錯？

啱

如果升

short call 蝕少過張long 賺嘅
整體亦係賺

但兩個情況會蝕

1. 股價郁得太多
2. 遠期 IV 升得唔夠多

所以要揀啱股
但呢個setup 本身設計係食盡期權嘅特性

張long 同張short 一齊close
唔賭earning

研究下先
spx波幅keep住咁大都好難長玩
可能間唔時超高IV先整張

而家情況係actual volatility 大過 priced volatility

vega 好敏感
玩死期權賣家

要避一避

好似我咁宜家唔會無腦開市做pcs，通常都係set個離譜limit跟住半夜叮一聲自己賣咗，跟住第二朝又縮返上
就算賣唔出都冇損失，而賣得出美國佬好快搞返掂又上返去

點離譜法
參考下先

我通常開市半個鐘之後睇下郁幾多，例如跌緊40點，我會assume佢跌多一倍即係80點嚟set價賣
例如我想做300點價外14dte 30 wings pcs，我會用260嘅價set limit price落300點嘅位置

其實無咩theory可言純粹係抱住個賣得出就賣賣唔出冇損失嘅心態

試過連續一星期gap down 未