你講一隻美股，我backtest option 策略

不如你講返點解要貼價開APPL 170sp/165lp 到期日揀17nov 先啦
理據喺邊

如果你話期間跌穿止蝕，咁調頭回升你又點操作

同我叫人拎3成本金買大細分別喺邊

有人鍾意玩港股貪佢行range,做wheel /day trade港股可能仲搵得多過美股有乜咁出奇，之前有人問9961 我都會同佢比較tcom美股都有得玩，個巴打自己可以再諗
你咁鍾意斷章取義真係幫你唔到，你不如出面開個po嚟狙擊我啦，我呢度想睇下大家trade咩股多

都話連問個人都無再講係要30%回報定30%本金去做,我就咁講back test到 +ve bull put spread 你唔睇win rate就話賭大細就真係算把啦，大概點樣計嘅方法俾埋你，你唔鍾意睇一係唔好入黎，你覺得你個套好過我咪出去開個po分享下，世界好大，你鍾意點做都冇人阻你

我唔知你條link係咪有伏
我裝左vpn+ad blocker係開唔到既
講win rate不如你又貼下過去一個月既transaction比大家參考下

https://marketchameleon.com/Learn/TheoreticalEdge
再po多次，睇完再問ok?
你講到每個trade都實賺咁，+ve 同 probabilities of win 係兩樣嘢，簡單數學自己睇
trade得多嘅人都會試過止蝕咗先彈架啦，止蝕係為左保留本金，你炒股未試過止蝕咩呢個問題真心on9
都話係3成本金去做按金，再加止蝕，max loss 控制係5% of portfolio, 你係都要話係3成錢賭大細幫你唔到，用番你個case short put 162 aapl 跌10%唔止蝕咪又係輸5%of portfolio

Qqq想長楂或月供

Amd

我正股跌10%輸5%
同你正股跌2%輸5%爭好遠喎師兄

咁你自己google左 how to calculate edge from options 先再討論啦




我用wheel strategy黎出入

條link我開唔到，亦唔諗住閂ad blocker 同vpn去開
你係有心開post既就直接quote 出黎
同埋分享下你戰績
斷估唔會自己輸錢走去教人掛

寧願show ac number都唔show transaction price
你咁攪笑既喂

我見你講開 wheel strategy, 我想提醒你一句, 唔好覺得依個方法好安全, 因為 wheel = 不斷做 short put = 不斷做 covered call, 因為 short put 同 covered call 本質上係一樣嘅野, 只係大家被 early exercise 嘅條件唔一樣

9成人無發現 short put= covered call, 你試下 backtest 兩個 strategy 你就會發現個 return 好接近

啱，put call parity, short put 其實同short itm covered call payoff 一樣，最難嘅位其實都係接左貨再繼續大跌就輸到好金，做wheel原意就係收theta變長揸就死得

你又攪笑喇
你玩spread都set 止蝕人地正股covered call 就唔可以set止蝕?

如果你 covered call 會有止蝕位, 點解唔做 spread? 起碼個本金少一大截, 又唔使驚隻股突然一晚插幾十%走唔切

我邊有話covered call唔可以止蝕，我係話自己做wheel驚大跌，我自己short covered call都會止蝕，你不如出去開個po啦，我唔會再答你喇，善意討論，貼倉都ok, 貼完又無禮貌，乜你都要嘈捉字蝨成個怨婦咁，真心浪費時間

你令我諗起早兩年有個巴打, 勁野勁野, 佢就係太盲目相信 wheel , 最後輸到 delete account

依個世界邊會有無敵嘅 strategy, 每個 strategy 都係一段時間得, 一段時間唔得

通常做得covered call 都係因為short put 接貨啫

師兄講得啱，wheel最驚tail risk, 你覺得如果short covered call + short put 再加多隻otm long put腳會唔會好啲，雖然賺少啲，但係可以防止爆倉, 我試下backtest下乜位做long put保險會好啲

麻煩你分享埋transaction price 比大家參考下啦
你開post都係想教化人，點都應該露2手掛

太extreme, 跌穿ditm call嘅機率應唔大

期權定價本身已經priced in 咗呢個機率

如果market係fairly priced：
On average, 因為期權而輸少咗果部分=期權嘅價格=$19
所以買期權同實股嘅payoff兩者應該一樣

但實際上, 期權通常係overpriced, 所以無腦買期權會輸比買實股

當然你可以argue期權定價個model有問題

長揸就咁買正股，期權一做就100股35600usd，同月供概念唔太夾，唔想成日睇就儲下貨仲好，同埋留番啲錢20%做住定期5%等下大跌都ok

我覺得唔使咁複雜, 你做 spread 已經夠安全, 重點係你同一時間放幾多錢落場賭?
我有研究過 kelly citation, 但係覺得用唔到, 因為我計唔到實際期望值

Iv太貴, 要爆好多先有肉食
我未test過, 但我諗緊Long put + 買正股Delta hedge會唔可以平啲食到個gamma
樓豬可摸以幫我test

作為TQQQ教徒, 我有8張leap call @50,60 今年年頭變左廢紙
當時成本一張大約要1800蚊, 咁我係到期日嗰陣買左800股@17, 所以我最後d實股成本係 17+18=35
如果我一開波就買實股, 我d實股成本應該會係70,80, 唔知幾多年都唔會見到家鄉