Short covered call問題

10/03 即係尋日 但點解對方仲有execute嘅原因？乜唔係市場上用173買仲抵屌咩

Short side贏有限 輸無限
今次你賭贏左姐

咁佢咪淨蝕2541期權金？為左慳個百零蚊？

因為佢行權嘅話可以用$150買100股TSLA，以現價$173嚟講幾乎係必賺，必賺咁當然要行權啦。

佢唔行權嘅話蝕得仲多。
如果唔行權，佢就白白輸咗2541
如果行權，佢就可以用$150買100股TSLA。就算佢星期一用$173賣返出去，佢只會蝕$241
行權就蝕$241，唔行權就蝕$2541

即係睇星期一嘅市價 175以下就我賺？

佢係$150買到呀，on9

明白了 唔該曬

唔洗下下都on9前後嘅 我都係好聲好氣請教下姐 咁唔想同我討論嘅唔覆都得架

你張contract係應承咗人地可以喺exp date或之前用strike price買你啲股，你嘅strike price係150

咁下次賭白頭片，無貨做short

對家必定會行使, 用$150買你D貨, 佢既實際成本價就係175.41

事後角度睇，對方「買入張call + exercise」係差過「直接買100股」。所以時光倒流去張call成交嘅一刻，對方直接買100股會好過買張call + 揸到到期

但係去到到期之後嗰一刻，佢exercise先可以輸少啲。

而你就撈亂咗「買入張call + exercise」同「exercise」依兩個decisions，前者喺事後角度睇係無咁好，唔代表佢喺到期一刻唔應該exercise。

交緊學費

但樓主d tsla成本180幾wo，唔係應該都要蝕咩

睇尼個post，就算唔出聲，都可以學到野

對方輸錢唔等於樓主賺錢
因為涉及買入正股嘅成本之後，就唔係樓主同對方嘅零和遊戲，至少仲要包括埋賣正股俾樓主嘅第三方

成本18x收得175.x都叫冇蝕呀？so funny

其實你呢刻係當自己$175.41沽咗100股tsla

下一步，如果見$170，你可以用呢嚿錢入返100正股，有錢找

但如果升返$180，你要買返100股就要俾多啲錢先買到

樓主係$180買入，$175.41止蝕咗咁解

個 SC expire 左後，樓主應該係多左個以170賣出嘅沽空100股TSLA 倉位，加上之前收到$25期權金，以尋晚個價睇樓主每股賺$2左右 ⋯ 但星期一個價更新左先知你賺定蝕

sorry 150 唔係170

你行使價、到期日揀錯咗。

揀$150唔係唔得，不過到期日揀咁近幾乎無時間值，揀遠啲會好啲。
揀琴日到期都唔係唔得，不過行使價應該揀高啲。

點樣揀先係最好就好難講

你同佢講好過啦

對家搏緊尋日收市價/settlement price 高過175.41
假設尋晚tsla 收180, 佢都係用175.41 呢口價買入tsla
你覺得對家買貴左, 貴左果一截其實係佢用黎買佢嘅保障: 佢係市場173 買完即刻跌落100, 佢會蝕好多. 但佢買你張call, 就算大跌佢最多都只會輸premium