認真期權教學 有片 Short Call 對沖

小弟而家讀緊MSc Finance 一直都對option好有興趣 所以試下拍下期權片 希望大家可以like同subscribe支持下 🙏
不過呢排要考final 所以諗住考完先再出片 大家有咩期權問題都可以係到問 認真討論下 尢其是而家個市咁

https://youtu.be/UW_XFIRV9Rc
https://youtu.be/bGUb-ocDuKw
https://youtu.be/vhrJXyKUtag

感謝大家

強帖留名

IV高嘅時候賣covered call好着數 當做對沖下 呢排好傷

推

越平既末日option，槓桿越大？
時間值消耗得越快？大概有幾快？
買得末日option係咪預左無哂？你會咩情況下用

留名

有時間睇下你d片學野

點解唔講greek 想聽greek點計多D

想問下點樣睇short call / put 未平倉?

有錢大曬

係 價外期權(Out of the money) 係會平啲 槓桿都會大啲 所以相對risky好多 如果仲要係未日嘅價外期權 咁就同賭錢冇咩分別

係未日期權嘅時間值消耗得好快 要睇你張option嘅theta



大概係一日張期權會跌$2 假設其他variables hold constant

預就一定係預冇曬 因為係未日 不過通常我買未日期權 如果盤前股價唔對路 姐係賭錯方向或者股價冇郁 我一開市就會走人 通常都有兩三成剩

感激🙏 呢排啱啱考完試 又撞正聖誕 所以諗住抖下先再拍片

下條片諗住簡單講下greek 但係計greek嘅話通常係take derivative respect to the stock price

唔係好明 short call/put 係會到期日先平倉 定你係想問點先會被逼平倉?

姐係除去LC/LP, 有冇可能只係知道SC/SP既未平倉數量?

Thx! 原來theta就係=股價唔郁，1日失去既價格
話說樓主你覺得學隱含波動率，對於玩期權係咪好重要? 我睇左幾篇文都唔太明

你當解釋唔到嘅因素就歸落IV，反映張call/put有幾貴。
例如你㩒錯制用超貴價買咗張call，張call嘅IV都會高咗㗎。

可以睇Open Interest

原來係咁，我之前join過某人既patreon
當隻股既IV高，佢就會唔太想用期權trade
然後好似地產股IV低，佢就話咩代表股票郁少少%，期權就會郁?

隱含波動率(Implied Volatility)係好重要 IV高嘅話 姐係市場覺得係果段時間股價會有比較大嘅波動 所以作為期權嘅買方 （Long side) IV高係有優勢嘅 因為股價有更加大嘅機會到達你嘅行使價 所以張contract好自然會貴啲

我遲啲都想講下IV 因為對options trading黎講好重要

應該話期權價格反映投資者預期正股有幾波動。
Tesla有機會一個月升20%，咁啲人先會願意出高價去買call。但係麥當勞一個月升20%嘅機會唔大，咁啲人就唔太願意出高價買call。

但實際上你唔會知道投資者買call嘅原因係咩。IV只係由價格去推算返出嚟。應該話價格影響IV，唔係IV影響價格。

呢個講法得一半講得通，因為 IV 高可以係市場對 underlying asset 隻野嘅波動期望高，最後有無賺就要睇個期望係咪啱而唔係 IV 高定低
另一半係佢 IV 高，你要承受 underlying asset 價格唔郁嘅風險

Impressive

遇上下行週期, 做covered都唔幫到好多.
止蝕, 低位再入市好過.