Python 股市Screener 分享

之前開過post, 用Python screen 股票, 如果條件得宜幾容易Screen 到杯柄類突破股

試行MM 既模式做交易
- 分享自 LIHKG 討論區
https://lih.kg/2535691

依家就分享下點樣去整個Python: https://carlam.net/?p=393
以上條link 有.py file and companylist.csv
裡面條件可以自己改 Scan一日要大概要20分鐘

如果想玩下python(有python經驗最好), 只需要在https://carlam.net/?p=393下載
1)Anaconda << 你當係負責run python
2) .py file
3) companylist.csv
(2) and (3) 要放在同一個folder, default set 左 "C:/Users/Program_data/python"
4) Run “Anaconda Power Prompt”
5) Type” python C:\Users\Program_data\python\vcp_screener.py

用Python去Screen前一個交易日收市價計符合條件既股票.
條件為以下：
1）收市價>150日均線>200日均線
2）50日均線>200均線
3）200日均線>200日平均既均線(現在200日均線比過去20日既200日平均為高）
4）50日均線>200日均線 及 150日均線>200日均線
5）收市價>50日均線
6）收市價>52周低位140%
7）收市價>52周高位75%
8）上日交易額>2百萬美金
9）過去10個交易日波幅少於昨天收市價8%（以收市價計）
10）收市價>$10

符合條件既股票會再排Relative Strength.
RS公式：RS = 最近3個月表現*40%+最近6個月表現*20%+最近9個月表現*20%+最近12個月表現*20%
只留意RS中既top20%既股票


祝大家贏開巷

Scan一日 要20分鐘…..乜嘢code黎，仲要唔係ML

留名

唔知你嗡乜，但好似好勁，like 咗先

5XXX 股要拎佢地200日內既每日股價, 用條件過濾, 再排強度, 之後Generate 頭20%圖, 同埋可能我D code 亂gua

留名
今晚試gen TQQQ

我依加model 美股Russell 3000個tickers，都係幾分鐘搞掂，你個combinations組合仲要遠低過我。


係咪你電腦唔掂，code 唔clean，或者冇multi thread到？

我冇行multi thread

Ching 可以講多少 想學野

好 要研究下先
請問佢係自動每日gen 定要人手要處理？

我就咁睇🤔，你個code效率低 就一定。但另外兩個因素 就唔知。

另外 你介唔介意放上GitHub？依加番緊工，如果你放上GitHub，至少可以幫你睇下 改下。

python
用cython

非技術派 信literate 話多trade 通常輸同信真係好難去beat the market

但係覺得師兄你分享啲嘢非常有趣 同埋好多謝你分享呢啲風氣真係要支持

加油留名

我就咁睇🤔，你個code效率低 就一定。但另外兩個因素 就唔知。

另外 你介唔介意放上GitHub？依加番緊工，如果你放上GitHub，至少可以幫你睇下 改下。

根本唔關yf事，yf只會影響幾時拎哂5000個tickers，佢唔會影響你後面個個screening speed。

我一般有咁既習慣： 只要個code本質上係parallel，就會multi thread佢。

如果個algorithm係 PSO, MDA, MDI, clustering ML，先唔會multi thread佢。



但因為你個code入面個啲screening conditions 都係獨立，因此可以paraellel。


方法：
1. 你用Numba 配合Numpy
http://numba.pydata.org/

2.將pandas轉做numpy，因為numpy係C++起出黎
https://stackoverflow.com/questions/13187778/convert-pandas-dataframe-to-numpy-array/

3. 你個code要盡可能接近C語法
https://zhuanlan.zhihu.com/p/78882641

4. 唔好call咁多functions，有啲lib其實好垃圾，有啲lib一個 有哂你咁多lib既functions

好 我今晚處理先 謝ching

Lm

如果可以下載csv 就應該可以配合selenium
但應該多過49隻今晚研究下先 謝謝ching

why ng use BeautifulSoup
or 用左我睇唔到

其實可以用library 去scrap
例如
https://finvizfinance.readthedocs.io/en/latest/
不過你應該check 下佢有無bug

另外個RS Rating 係大問題，因為IBD個RS 應該係用依個formula （weighting 可能有啲唔同）

RS_Rating = (((currentClose – close_3m)/close_3m) * 40 + ((currentClose – close_6m)/close_6m) * 20 + ((currentClose – close_9m)/close_9m) * 20 +((currentClose – close_12m)/close_12m) * 20)

計曬8xxx 個RS再由1-99 rank 返個rating。所以用左finviz screen 左啲股票就無辦法計RS。如果係screen 完嘅universe rank 就已經唔係IBD RS。

唔記得提。 csv轉做HDF5 file，都可以提升效能


https://www.neonscience.org/resources/learning-hub/tutorials/about-hdf5