科大舊生搞Algo Trade　圖打破大戶專利　「散戶唔識都用得上」

work的實借爆錢自己炒
無可能千零蚊比你用

佢肯定計過 賣月費仲賺得多

賺夠希望大家一齊賺

無睇佢會用咩資料 但我假設係有用既有關係既 如市寬、相對強度、過去10日最大波動、平均上下等 作條件性判定
其實我應該用環境、條件去講 唔應該用相關(Correlation)

你提出既好搞笑現象唔係見兩者有相關就嘗試強加因果關係先出現咩?
我以前聽過泳客在沙灘受鯊魚襲擊之數同雪糕既銷量有正數既(Correlation)
鯊魚同雪糕當然冇因果關係 只係因為夏天 天氣熱左 多D人去買雪糕同游水

多左人游水 或天氣熱左 令鯊魚襲擊同雪糕銷量有單方面 你可能仲會話有直接因果關係
但股市既結果(價格)係會反饋番個原因(買唔買) 今日升跌都會影響明日升跌
但你買雪糕唔會係望今日既銷量 再決定聽日買唔買
股市上仲有情緒同期望呢
有少少似索羅斯講既 Reflexivity

同埋有時有D野好難講是咪線性
以前睇過Peter Lynch書 佢講佢鍾意留意D 公司with柒名 ABC Company, 小明企業 佢既理論係一般基金佬好少留意柒名
所以呢D公司如果業務係好既話 可以一早買定 再等基金佬掃貨

如果真心想學，但無programme底，有無入門course學algo? 非理科底，degree讀econ finance

佢就真係一生易發

你睇下真正做algo嗰d人咩背景就明呢d野冇入門course
有嗰d都係神棍，學完咪好似佢咁

比我寧願留係soc gen做，大把前途

真係唔明點解到左宜家都重有人會覺得
股票同六合彩一樣

純機率遊戲 同 人既行為活動
根本就係兩樣野黎

假如條友量化左個市場
將機會率由 50/50 尻估 變到 55% / 45%
已經差唔多係必勝

最簡單例子
你入賭場買大細
賭場都係嬴你果幾% 圍骰機率

呢D人連set dummy variable做linear regression都唔識啦

巴打好勁.... 不過打人地份工同自己炒唔同
一開始跌成咁月頭已經俾人炒左
同埋個盤由50萬變5000萬港紙可能就唔得

點解你覺得利好消息/對未來的預測唔可以quantify
利好消息邊到黎先 新聞? 咁點解唔可以做NLP做sentiment analysis
或者寫個bot睇twitter/連登討論 呢樣野我聽過不下數百次
對未來的預測係點 個預測點黎先 正常嘅institutional investor (even連登仔最愛嘅ARK)都係要build個model啦 全部都係數字黎