今日(31/3)睇期權鏈發現咗少少嘢。
22:56 有人買入400張行使價$180嘅Call,同時沽出400張行使價$145嘅Call
23:25 有人買入800張行使價$180嘅Call,同時沽出800張行使價$145嘅Call
4月16日到期,行使價$180嘅Call:
4月16日到期,行使價$145嘅Call:
依一招叫做看淡跨價認購期權(Bear Call Spread),即係沽出行使價較低嘅Call,同時買入較高行使價嘅Call。
以800張嗰單為例:
簡單嚟講,如果到期日的股價低過$153.2佢就有賺。
然後股價每低$1,佢就可以賺80,000美元。利潤會喺股價$145的時候封頂,最盡賺656,000美元。
但如果股票高過$153.2,每高$1佢就會蝕80,000美元,最高損失係無限。例如股價係$180,佢就會蝕1,722,400美元。所以結論就係佢賭緊4月16日股價唔會高於$153.2太多。
400張嗰單嘅結構一樣,只係銀碼略有不同,我就唔多講啦。
想了解點計可以入依條link:
http://opcalc.com/sCS