其實backtest得多就會發現好多極短線既strategy隨著年月既過去而變到失效 可能係市場變愈黎愈有效率 就算大家用相同既策略 人地用low level language配個強勁既電腦 跟住再直駁交易所
分分鐘係佢識你輸 因為每個trade食既slippage足以令你由嬴變輸
以下正正有兩個live test既例子
Algo1係個極短線既策略 係冇set slippage底下 backtest出黎既profit係非常強勁
但係實際係slippage既影響下 由嬴變輸
而Algo2既策略比Algo1冇咁短線 係冇set slippage底下 backtest出黎既profit冇Algo1咁強
不過由於佢trade數量少好多 就算有slippage 都仍然能夠保持正數
所以我地呢d老散寫algo 最好trade唔好咁頻密 增加返個穩定性 等自己長trade長有
Algo1
Profit: -7779.24 HKD
Trades :59
Algo2
profit: +6543.56 HKD
Trades: 19